Volume Delta: Como Ler a Pressão de Compra e Venda no Fluxo de Ordens

O Volume Delta mede a diferença entre a pressão de compra e venda em um determinado período. Um Delta positivo geralmente indica maior agressividade dos compradores, enquanto um Delta negativo sugere vendas mais agressivas. O Volume Delta Acumulado (CVD) pode mostrar ainda mais como esse equilíbrio evolui ao longo do tempo. No entanto, o Volume Delta não é um preditor isolado da direção do preço. As fontes de dados e os métodos de cálculo também podem variar entre exchanges e plataformas de gráficos, portanto, é melhor usá-lo em conjunto com a estrutura de mercado, volume geral e liquidez.

O que é Volume Delta?

O Volume Delta concentra-se em qual lado do mercado é mais agressivo. Na análise de fluxo de ordens, o Volume Delta geralmente pode ser entendido como a diferença entre o volume de compra e o volume de venda. Quando a pressão de compra excede a pressão de venda, o Delta é positivo; quando a pressão de venda é mais forte, o Delta é negativo. Isso fornece um contexto direcional que o volume total de negociação por si só não pode mostrar.

No entanto, as plataformas nem sempre calculam o Delta da mesma forma. Por exemplo, o indicador Volume Delta oficial do TradingView não lê diretamente cada ordem agressiva de compra e venda em todos os mercados. Em vez disso, usa movimentos de preço e volume de timeframes menores para classificar o volume como positivo ou negativo e estimar a pressão de compra e venda. Os traders devem, portanto, entender a fonte de dados subjacente e o método de cálculo antes de comparar leituras de Delta entre plataformas.

Como o Volume Delta e o CVD Podem Ser Usados para Ler o Fluxo de Ordens?

O aspecto mais útil do Volume Delta muitas vezes não é se uma única vela mostra um valor positivo ou negativo, mas como o Delta se comporta em relação ao preço. Por exemplo, se o preço continua subindo enquanto o Delta permanece fortemente positivo, a ação do preço e a pressão de compra estão amplamente alinhadas. Se o preço continua fazendo novas máximas enquanto o Delta ou o CVD começa a enfraquecer, o preço e a pressão de negociação estão divergindo. Isso pode fornecer um motivo para monitorar o momentum mais de perto, mas não prova que uma reversão está prestes a ocorrer.

O CVD, ou Volume Delta Acumulado, adiciona continuamente o Volume Delta em vários períodos para mostrar como a pressão de compra e venda se desenvolve em um prazo mais longo. De acordo com o TradingView, seu CVD adiciona o Volume Delta calculado de cada barra a um total acumulado, permitindo que os traders comparem o comportamento do volume de longo prazo com a atividade de preço.

Por que o Volume Delta Não Deve Ser Usado como um Sinal de Negociação Isolado?

O Volume Delta reflete a atividade de negociação que já ocorreu, em vez de movimentos de preço que são garantidos de acontecer em seguida. Mesmo quando o Delta é fortemente positivo, a compra agressiva pode ser absorvida por ordens de venda passivas maiores, impedindo que o preço suba. Da mesma forma, um Delta fortemente negativo pode encontrar liquidez substancial do lado da compra, resultando em vendas pesadas sem continuação da queda.

Os criptoativos também são negociados em múltiplas plataformas centralizadas e descentralizadas, o que significa que o fluxo de ordens de uma única plataforma pode não representar todo o mercado. Uma abordagem mais equilibrada é combinar o Volume Delta com estrutura de mercado, suporte e resistência, volume total, liquidez e ação do preço, em vez de tratar uma mudança de Delta positivo para negativo, ou vice-versa, como um sinal de negociação direto.

FAQ

• Qual é a diferença entre Volume Delta e volume de negociação regular?
  O volume regular mostra principalmente quanta atividade de negociação ocorreu durante um determinado período, enquanto o Volume Delta tenta distinguir entre pressão de compra e venda, adicionando contexto direcional.

• O que é CVD?
  CVD significa Volume Delta Acumulado. Ele adiciona continuamente os valores de Delta em vários períodos para ajudar a rastrear como a pressão de compra e venda muda ao longo do tempo.

• Um Volume Delta positivo sempre significa que o preço subirá?
  Não. A compra agressiva pode ser absorvida por maior liquidez do lado da venda, portanto, um Delta positivo não garante novos aumentos de preço.

• Por que as leituras de Volume Delta diferem entre plataformas?
  As plataformas podem usar diferentes dados de negociação, profundidade de mercado e métodos de cálculo. Alguns indicadores usam dados reais de bid/ask, enquanto outros estimam o Delta a partir da atividade de preço e volume em timeframes menores.

Dominar os conceitos básicos é o primeiro passo. Acompanhe a MGBX Academy para acessar mais conteúdos educacionais sobre criptomoedas e oportunidades de mercado.

Processo para negociar na MGBX:

1. Cadastre uma conta de negociação e conclua a verificação de identidade necessária;

2. Deposite fundos e selecione o tipo de operação;

3. Na página de negociação do ativo, insira o valor ou a quantidade que deseja comprar;

4. Confirme a ordem, conclua a negociação e verifique se o saldo da sua conta foi atualizado corretamente.