移動止盈止損

概念與操作指南：

什麼是移動止盈止損？

移動止盈止損是一種用於限制損失和保護收益的交易策略。它允許用戶在市場價格達到特定百分比的價格區間時，自動預設委託。當市場價格朝着有利方向發展時，止盈止損價格會相應調整，但一旦價格反向回調超過設定的百分比，系統會自動平倉以市場價格成交。

核心特點：

1. 自動跟蹤：價格朝有利方向變化時，移動止盈止損價格將以設定的比例或價距跟蹤。

2. 不逆向移動：價格反向變化時，移動止盈止損價格不會回調。

一、移動止盈止損的執行條件

1.多倉：

•設定的激活價格必須高於當前市場價。

•市場價格觸發激活價格後，移動止盈止損價格將上調。當市場價格回調至移動止盈止損價格時，系統會自動平倉。

2.空倉：

•設定的激活價格必須低於當前市場價。

•市場價格觸發激活價格後，移動止盈止損價格將下調。當市場價格回升至移動止盈止損價格時，系統會自動平倉。

二、設置移動止盈止損的實例（分為比例/價距）

1.比例回調率是指移動止盈止損的價格根據市場價格的百分比進行調整。當市場價格達到激活價格後，如果價格反向變化並超過設定的比例回調率，系統會自動平倉。

1.1比例多倉：

•現有持倉：1BTC，開倉價為30000 U ，當前市場價31000 U 。

•預測：市場回調不超過3％，回調超過5％時平倉。

•設置：激活價格32000 U ，回調率5％。

•結果：若市場價達到32000 U ，止盈止損激活並跟蹤價格。假設價格最高到35000 U ，則移動止盈止損價為35000*（1-5%）=33250。若價格回落至33250 U ，系統將自動平倉。

1.2比例空倉：

•現有持倉：1BTC，開倉價為30000 U ，當前市場價29000 U 。

•預測：市場回調不超過3％，回調超過5％時平倉。

•設置：激活價格28000 U ，回調率5％。

•結果：若市場價跌至28000 U ，止盈止損激活並跟蹤價格。假設價格最低到27000 U ，則移動止盈止損價為27000*（1+5%）=28350 。若價格回升至28350 U ，系統將自動平倉。

2.價距回調率是指移動止盈止損的價格根據設定的固定價格區間（價距）進行調整。當市場價格達到激活價格後，如果價格反向變化並超過設定的價距，系統會自動平倉。

價距示例：

2.1多倉價距回調率設置

1•持倉類型：1 BTC 多倉

2•開倉價格：30000 U

3•當前市場價格：31000 U

4•激活價格：32000 U

5•價距回調率：1000 U

操作流程：

當市場價格從當前市場價格31000 U 上漲至激活價格32000 U 時，移動止盈止損被激活。

假設市場價格進一步上漲至34000 U（當前最高價），則移動止盈止損價格將調整至33000 U（當前最高價 - 價距）。

如果市場價格從34000 U （當前最高價）回落至33000 U（移動止盈止損價），系統將自動觸發平倉，以市場價格賣出平倉。

2.2空倉價距回調率設置示例

1. 持倉類型：1 BTC 空倉

2. 開倉價格：30,000 U

3. 當前市場價格：29,000 U

4. 激活價格：28,000 U

5. 價距回調率：1,000 U

操作流程：

•當市場價格從29,000 U 下跌至28,000 U 時，移動止盈止損被激活。

•假設市場價格進一步下跌至25,000 U ，則移動止盈止損價格將調整至26,000 U （25,000 U + 1,000 U ）。

•如果市場價格從25,000 U 反彈回升至26,000 U ，系統將自動觸發平倉，以26,000 U 的市場價格買入平倉。

選擇合適的回調率方式

•比例回調率：適用於市場價格波動較大的情況，因為比例回調率可以根據市場波動自動調整保護幅度。

•價距回調率：適用於市場波動較小或較穩定的情況，因為價距回調率提供了固定的回調保護。

用戶可以根據當前市場環境和個人風險偏好，選擇合適的回調率設置方式，以更好地管理交易風險並鎖定收益。

三、多倉已虧損的情況

3.1現有持倉：

•倉位類型：多倉

•持倉數量：1 BTC

•開倉價格：30,000 U

•當前市場價格：25,000 U

未實現毛虧損：

•預計未實現毛虧損 = (開倉價格 - 當前市場價格) 持倉數量 = (30,000 - 25,000) 1 = 5,000

市場回升但不確定盈利時的設置：

•激活價格：28,000 U

•回調率：5%

操作邏輯：

1. 價格回升觸發激活：當市場價格從25,000 U 回升至28,000 U 時，移動止盈止損被激活。

2. 市場繼續上漲：假設價格繼續上漲至28,500 U ，移動止盈止損的價格將調整至28,500 * (1 - 5%) = 27,075 U。

3. 價格回落觸發平倉：

•如果價格從28,500 U 回落至28,000 U 後再次上漲，移動止盈不會觸發平倉，因為回調幅度未達到5%。

•如果價格從28,500 U 回落至27,075 U 或更低，系統將以27,075 U 的價格平倉。

結果分析：

•成交價格：27,075 U

•止損：相較於開倉價格$30,000，虧損較小。

•盈利：相較於市場最低點$25,000，此價格平倉仍然減少了部分虧損。

3.2空倉已虧損的情況

現有持倉：

•倉位類型：空倉

•持倉數量：1 BTC

•開倉價格：30,000 U 

•當前市場價格：35,000 U 

未實現毛虧損：

•預計未實現毛虧損 = (當前市場價格 - 開倉價格) 持倉數量 = (35,000 - 30,000) 1 = 5,000

市場回落但不確定盈利時的設置：

•激活價格：32,000 U

•回調率：5%

操作邏輯：

1. 價格回落觸發激活：當市場價格從35,000 U 回落至32,000 U 時，移動止盈止損被激活。

2. 市場繼續下跌：假設價格繼續下跌至31,000 U ，移動止盈止損的價格將調整至31,000 * (1 + 5%) = 32,550。

3. 價格回升觸發平倉：

•如果價格從31,000 U 回升至31,500 U 後再次下跌，移動止盈不會觸發平倉，因為回調幅度未達到5%。

•如果價格從31,000 U 回升至32,550 U 或更高，系統將以32,550 U 的價格平倉。

結果分析：

•成交價格：32,550 U

•止損：相較於開倉價格30,000 U ，虧損較大。

•盈利：相較於市場最高點35,000 U，此價格平倉仍然減少了部分虧損。

註：價距邏輯同樣。設置可查看本章價距的設置邏輯。

四、同時設置移動止盈止損和普通止盈止損：

現有持倉：1BTC多倉 

開倉價：30000 

最新市場價 30050

市場最新價格激活 

回調率5%

普通止損價格 28500

當市場價格上漲至30060時，移動止盈止損價格為30060*(1-5%)= 28557

如此時市場價格從30060持續下跌至28557，則觸發移動止盈止損 於28557成交，設置的普通止損委託自動取消

現有持倉：1BTC多倉 

開倉價：30000 

最新市場價 30050

市場最新價格激活 

回調率5%

普通止損價格 29000

當市場價格上漲至30060時，移動止盈止損價格為30060*(1-5%)= 28557

如此時市場價格從30060持續下跌至29000以下，則先觸發普通止損29000市價成交，移動止盈止損委託自動取消 

五、術語解釋

回調：

•定義：在金融市場中，回調是指價格在持續上漲或下跌後的短暫逆向波動。通常在上漲趨勢中，價格會出現一定的下跌調整，隨後繼續上漲；而在下跌趨勢中，價格會出現一定的上漲調整，隨後繼續下跌。

回調率：

•定義：回調率是指價格從最高點或最低點回調的幅度，以百分比表示。它衡量了市場價格在回調過程中的調整程度。

•平多回調率：

•定義：在多頭市場中，價格從最高點下跌的幅度。

•公式：回調率 = （最高點價格 - 當前價格）/ 最高點價格

•平空回調率：

•定義：在空頭市場中，價格從最低點回升的幅度。

•公式：回調率 = （當前價格 - 最低點價格）/ 最低點價格