Trailing Take Profit e Stop Loss

Conceito e Guia de Operação:

O que é Trailing Take Profit e Stop Loss?

Trailing Take Profit e Stop Loss é uma estratégia de negociação usada para limitar perdas e proteger lucros. Ela permite que o usuário predefina automaticamente uma ordem quando o preço de mercado atinge uma faixa de preço específica em porcentagem. Quando o preço de mercado se move em direção favorável, o preço de take profit e stop loss é ajustado de acordo, mas uma vez que o preço reverte além da porcentagem definida, o sistema fecha automaticamente a posição ao preço de mercado.

Características principais:

1. Rastreamento automático: Quando o preço se move em direção favorável, o preço de trailing take profit e stop loss rastreia com a proporção ou distância definida.

2. Não se move na direção contrária: Quando o preço se move na direção contrária, o preço de trailing take profit e stop loss não retrocede.

I. Condições de execução do Trailing Take Profit e Stop Loss

1.Posição longa:

• O preço de ativação definido deve ser maior que o preço de mercado atual.

• Após o preço de mercado atingir o preço de ativação, o preço de trailing take profit e stop loss será ajustado para cima. Quando o preço de mercado recuar para o preço de trailing take profit e stop loss, o sistema fechará automaticamente a posição.

2.Posição curta:

• O preço de ativação definido deve ser menor que o preço de mercado atual.

• Após o preço de mercado atingir o preço de ativação, o preço de trailing take profit e stop loss será ajustado para baixo. Quando o preço de mercado subir para o preço de trailing take profit e stop loss, o sistema fechará automaticamente a posição.

II. Exemplos de configuração do Trailing Take Profit e Stop Loss (dividido em proporção/distância)

1. Taxa de retração proporcional refere-se ao ajuste do preço de trailing take profit e stop loss com base em uma porcentagem do preço de mercado. Quando o preço de mercado atinge o preço de ativação, se o preço reverter além da taxa de retração proporcional definida, o sistema fechará automaticamente a posição.

1.1 Posição longa com proporção:

•Posição existente: 1 BTC, preço de abertura 30000 U, preço de mercado atual 31000 U.

•Previsão: O mercado não recuará mais de 3%, fechar posição se recuar mais de 5%.

•Configuração: Preço de ativação 32000 U, taxa de retração 5%.

•Resultado: Se o preço de mercado atingir 32000 U, o take profit e stop loss é ativado e rastreia o preço. Suponha que o preço suba até 35000 U, então o preço de trailing take profit e stop loss é 35000*(1-5%)=33250. Se o preço cair para 33250 U, o sistema fechará automaticamente a posição.

1.2 Posição curta com proporção:

•Posição existente: 1 BTC, preço de abertura 30000 U, preço de mercado atual 29000 U.

•Previsão: O mercado não recuará mais de 3%, fechar posição se recuar mais de 5%.

•Configuração: Preço de ativação 28000 U, taxa de retração 5%.

•Resultado: Se o preço de mercado cair para 28000 U, o take profit e stop loss é ativado e rastreia o preço. Suponha que o preço caia até 27000 U, então o preço de trailing take profit e stop loss é 27000*(1+5%)=28350. Se o preço subir para 28350 U, o sistema fechará automaticamente a posição.

2. Taxa de retração por distância refere-se ao ajuste do preço de trailing take profit e stop loss com base em um intervalo de preço fixo (distância) definido. Quando o preço de mercado atinge o preço de ativação, se o preço reverter além da distância definida, o sistema fechará automaticamente a posição.

Exemplo de distância:

2.1 Configuração de taxa de retração por distância para posição longa

1•Tipo de posição: 1 BTC posição longa

2•Preço de abertura: 30000 U

3•Preço de mercado atual: 31000 U

4•Preço de ativação: 32000 U

5•Taxa de retração por distância: 1000 U

Processo de operação:

Quando o preço de mercado sobe de 31000 U para o preço de ativação 32000 U, o trailing take profit e stop loss é ativado.

Suponha que o preço de mercado suba ainda mais para 34000 U (preço máximo atual), então o preço de trailing take profit e stop loss será ajustado para 33000 U (preço máximo atual - distância).

Se o preço de mercado cair de 34000 U (preço máximo atual) para 33000 U (preço de trailing take profit e stop loss), o sistema acionará automaticamente o fechamento da posição, vendendo ao preço de mercado.

2.2 Exemplo de configuração de taxa de retração por distância para posição curta

1. Tipo de posição: 1 BTC posição curta

2. Preço de abertura: 30.000 U

3. Preço de mercado atual: 29.000 U

4. Preço de ativação: 28.000 U

5. Taxa de retração por distância: 1.000 U

Processo de operação:

• Quando o preço de mercado cai de 29.000 U para 28.000 U, o trailing take profit e stop loss é ativado.

• Suponha que o preço de mercado caia ainda mais para 25.000 U, então o preço de trailing take profit e stop loss será ajustado para 26.000 U (25.000 U + 1.000 U).

• Se o preço de mercado rebater de 25.000 U para 26.000 U, o sistema acionará automaticamente o fechamento da posição, comprando ao preço de mercado de 26.000 U.

Escolhendo o método de taxa de retração adequado

•Taxa de retração proporcional: Adequada para situações em que o preço de mercado tem grande volatilidade, pois a taxa proporcional pode ajustar automaticamente a amplitude de proteção de acordo com a volatilidade do mercado.

•Taxa de retração por distância: Adequada para mercados com menor volatilidade ou mais estáveis, pois a taxa por distância fornece proteção de retração fixa.

Os usuários podem escolher o método de configuração de taxa de retração adequado com base no ambiente de mercado atual e na preferência pessoal de risco, para gerenciar melhor os riscos de negociação e garantir lucros.

III. Situação de posição longa já com prejuízo

3.1 Posição existente:

•Tipo de posição: Posição longa

•Quantidade da posição: 1 BTC

•Preço de abertura: 30.000 U

•Preço de mercado atual: 25.000 U

Perda bruta não realizada:

• Perda bruta não realizada estimada = (Preço de abertura - Preço de mercado atual) Quantidade da posição = (30.000 - 25.000) 1 = 5.000

Configuração quando o mercado se recupera, mas o lucro é incerto:

•Preço de ativação: 28.000 U

•Taxa de retração: 5%

Lógica de operação:

1. Recuperação de preço aciona a ativação: Quando o preço de mercado sobe de 25.000 U para 28.000 U, o trailing take profit e stop loss é ativado.

2. Mercado continua subindo: Suponha que o preço continue subindo para 28.500 U, o preço de trailing take profit e stop loss será ajustado para 28.500 * (1 - 5%) = 27.075 U.

3. Queda de preço aciona o fechamento:

• Se o preço cair de 28.500 U para 28.000 U e depois subir novamente, o trailing take profit não acionará o fechamento, pois a amplitude de retração não atingiu 5%.

• Se o preço cair de 28.500 U para 27.075 U ou menos, o sistema fechará a posição ao preço de 27.075 U.

Análise do resultado:

•Preço de execução: 27.075 U

•Stop loss: Comparado ao preço de abertura de $30.000, a perda é menor.

•Lucro: Comparado ao ponto mais baixo do mercado de $25.000, fechar a este preço ainda reduz parte da perda.

3.2 Situação de posição curta já com prejuízo

Posição existente:

•Tipo de posição: Posição curta

•Quantidade da posição: 1 BTC

•Preço de abertura: 30.000 U

•Preço de mercado atual: 35.000 U

Perda bruta não realizada:

• Perda bruta não realizada estimada = (Preço de mercado atual - Preço de abertura) Quantidade da posição = (35.000 - 30.000) 1 = 5.000

Configuração quando o mercado cai, mas o lucro é incerto:

•Preço de ativação: 32.000 U

•Taxa de retração: 5%

Lógica de operação:

1. Queda de preço aciona a ativação: Quando o preço de mercado cai de 35.000 U para 32.000 U, o trailing take profit e stop loss é ativado.

2. Mercado continua caindo: Suponha que o preço continue caindo para 31.000 U, o preço de trailing take profit e stop loss será ajustado para 31.000 * (1 + 5%) = 32.550.

3. Subida de preço aciona o fechamento:

• Se o preço subir de 31.000 U para 31.500 U e depois cair novamente, o trailing take profit não acionará o fechamento, pois a amplitude de retração não atingiu 5%.

• Se o preço subir de 31.000 U para 32.550 U ou mais, o sistema fechará a posição ao preço de 32.550 U.

Análise do resultado:

•Preço de execução: 32.550 U

•Stop loss: Comparado ao preço de abertura de 30.000 U, a perda é maior.

•Lucro: Comparado ao ponto mais alto do mercado de 35.000 U, fechar a este preço ainda reduz parte da perda.

Nota: A lógica de distância é a mesma. Para configuração, consulte a lógica de configuração de distância neste capítulo.

IV. Configurar simultaneamente Trailing Take Profit e Stop Loss e Take Profit e Stop Loss comum:

Posição existente: 1 BTC posição longa

Preço de abertura: 30000

Preço de mercado mais recente: 30050

Ativação pelo preço de mercado mais recente

Taxa de retração: 5%

Preço de stop loss comum: 28500

Quando o preço de mercado sobe para 30060, o preço de trailing take profit e stop loss é 30060*(1-5%)= 28557

Se o preço de mercado cair continuamente de 30060 para 28557, o trailing take profit e stop loss é acionado e executado a 28557, e a ordem de stop loss comum definida é cancelada automaticamente.

Posição existente: 1 BTC posição longa

Preço de abertura: 30000

Preço de mercado mais recente: 30050

Ativação pelo preço de mercado mais recente

Taxa de retração: 5%

Preço de stop loss comum: 29000

Quando o preço de mercado sobe para 30060, o preço de trailing take profit e stop loss é 30060*(1-5%)= 28557

Se o preço de mercado cair continuamente de 30060 para abaixo de 29000, o stop loss comum é acionado primeiro e executado ao preço de mercado de 29000, e a ordem de trailing take profit e stop loss é cancelada automaticamente.

V. Explicação de termos

Retração:

•Definição: Nos mercados financeiros, retração refere-se a uma flutuação reversa temporária do preço após uma subida ou descida contínua. Normalmente, em uma tendência de alta, o preço sofre um ajuste de queda e depois continua subindo; em uma tendência de baixa, o preço sofre um ajuste de subida e depois continua caindo.

Taxa de retração:

•Definição: Taxa de retração é a amplitude de retração do preço a partir do ponto mais alto ou mais baixo, expressa em porcentagem. Ela mede o grau de ajuste do preço de mercado durante o processo de retração.

•Taxa de retração para fechar posição longa:

•Definição: Em um mercado de alta, a amplitude de queda do preço a partir do ponto mais alto.

•Fórmula: Taxa de retração = (Preço do ponto mais alto - Preço atual) / Preço do ponto mais alto

•Taxa de retração para fechar posição curta:

•Definição: Em um mercado de baixa, a amplitude de subida do preço a partir do ponto mais baixo.

•Fórmula: Taxa de retração = (Preço atual - Preço do ponto mais baixo) / Preço do ponto mais baixo