Trailing Take Profit e Stop Loss

Concetto e guida operativa:

Che cos'è il trailing take profit e stop loss?

Il trailing take profit e stop loss è una strategia di trading utilizzata per limitare le perdite e proteggere i profitti. Consente agli utenti di preimpostare automaticamente un ordine quando il prezzo di mercato raggiunge un intervallo di prezzo percentuale specifico. Quando il prezzo di mercato si muove in direzione favorevole, il prezzo di take profit e stop loss si adegua di conseguenza, ma una volta che il prezzo inverte la rotta superando la percentuale impostata, il sistema chiude automaticamente la posizione al prezzo di mercato.

Caratteristiche principali:

1. Tracciamento automatico: quando il prezzo si muove in direzione favorevole, il prezzo di trailing take profit e stop loss seguirà con la percentuale o la distanza di prezzo impostata.

2. Nessun movimento inverso: quando il prezzo si muove in direzione sfavorevole, il prezzo di trailing take profit e stop loss non si ritirerà.

I. Condizioni di esecuzione del trailing take profit e stop loss

1.Posizione lunga:

• Il prezzo di attivazione impostato deve essere superiore al prezzo di mercato corrente.

• Dopo che il prezzo di mercato ha attivato il prezzo di attivazione, il prezzo di trailing take profit e stop loss verrà aumentato. Quando il prezzo di mercato ritorna al prezzo di trailing take profit e stop loss, il sistema chiuderà automaticamente la posizione.

2.Posizione corta:

• Il prezzo di attivazione impostato deve essere inferiore al prezzo di mercato corrente.

• Dopo che il prezzo di mercato ha attivato il prezzo di attivazione, il prezzo di trailing take profit e stop loss verrà ridotto. Quando il prezzo di mercato risale al prezzo di trailing take profit e stop loss, il sistema chiuderà automaticamente la posizione.

II. Esempi di impostazione del trailing take profit e stop loss (divisi in percentuale/distanza di prezzo)

1. Il tasso di ritracciamento percentuale si riferisce al fatto che il prezzo di trailing take profit e stop loss viene adeguato in base alla percentuale del prezzo di mercato. Dopo che il prezzo di mercato raggiunge il prezzo di attivazione, se il prezzo inverte la rotta e supera il tasso di ritracciamento percentuale impostato, il sistema chiuderà automaticamente la posizione.

1.1 Posizione lunga con percentuale:

•Posizione esistente: 1 BTC, prezzo di apertura 30000 U, prezzo di mercato corrente 31000 U.

•Previsione: il ritracciamento del mercato non supera il 3%, chiudere la posizione quando il ritracciamento supera il 5%.

•Impostazione: prezzo di attivazione 32000 U, tasso di ritracciamento 5%.

•Risultato: se il prezzo di mercato raggiunge 32000 U, il take profit e stop loss viene attivato e segue il prezzo. Supponendo che il prezzo massimo sia 35000 U, il prezzo di trailing take profit e stop loss sarà 35000*(1-5%)=33250. Se il prezzo scende a 33250 U, il sistema chiuderà automaticamente la posizione.

1.2 Posizione corta con percentuale:

•Posizione esistente: 1 BTC, prezzo di apertura 30000 U, prezzo di mercato corrente 29000 U.

•Previsione: il ritracciamento del mercato non supera il 3%, chiudere la posizione quando il ritracciamento supera il 5%.

•Impostazione: prezzo di attivazione 28000 U, tasso di ritracciamento 5%.

•Risultato: se il prezzo di mercato scende a 28000 U, il take profit e stop loss viene attivato e segue il prezzo. Supponendo che il prezzo minimo sia 27000 U, il prezzo di trailing take profit e stop loss sarà 27000*(1+5%)=28350. Se il prezzo risale a 28350 U, il sistema chiuderà automaticamente la posizione.

2. Il tasso di ritracciamento a distanza di prezzo si riferisce al fatto che il prezzo di trailing take profit e stop loss viene adeguato in base a un intervallo di prezzo fisso (distanza di prezzo) impostato. Dopo che il prezzo di mercato raggiunge il prezzo di attivazione, se il prezzo inverte la rotta e supera la distanza di prezzo impostata, il sistema chiuderà automaticamente la posizione.

Esempio di distanza di prezzo:

2.1 Impostazione del tasso di ritracciamento a distanza di prezzo per posizione lunga

1•Tipo di posizione: 1 BTC posizione lunga

2•Prezzo di apertura: 30000 U

3•Prezzo di mercato corrente: 31000 U

4•Prezzo di attivazione: 32000 U

5•Tasso di ritracciamento a distanza di prezzo: 1000 U

Procedura operativa:

Quando il prezzo di mercato sale dal prezzo corrente di 31000 U al prezzo di attivazione di 32000 U, il trailing take profit e stop loss viene attivato.

Supponendo che il prezzo di mercato salga ulteriormente a 34000 U (prezzo massimo corrente), il prezzo di trailing take profit e stop loss verrà adeguato a 33000 U (prezzo massimo corrente - distanza di prezzo).

Se il prezzo di mercato scende da 34000 U (prezzo massimo corrente) a 33000 U (prezzo di trailing take profit e stop loss), il sistema attiverà automaticamente la chiusura della posizione, vendendo al prezzo di mercato.

2.2 Esempio di impostazione del tasso di ritracciamento a distanza di prezzo per posizione corta

1. Tipo di posizione: 1 BTC posizione corta

2. Prezzo di apertura: 30.000 U

3. Prezzo di mercato corrente: 29.000 U

4. Prezzo di attivazione: 28.000 U

5. Tasso di ritracciamento a distanza di prezzo: 1.000 U

Procedura operativa:

• Quando il prezzo di mercato scende da 29.000 U a 28.000 U, il trailing take profit e stop loss viene attivato.

• Supponendo che il prezzo di mercato scenda ulteriormente a 25.000 U, il prezzo di trailing take profit e stop loss verrà adeguato a 26.000 U (25.000 U + 1.000 U).

• Se il prezzo di mercato rimbalza da 25.000 U a 26.000 U, il sistema attiverà automaticamente la chiusura della posizione, acquistando al prezzo di mercato di 26.000 U.

Scegliere il metodo di tasso di ritracciamento appropriato

•Tasso di ritracciamento percentuale: adatto a situazioni in cui il prezzo di mercato è molto volatile, poiché il tasso percentuale può adeguare automaticamente l'ampiezza di protezione in base alla volatilità del mercato.

•Tasso di ritracciamento a distanza di prezzo: adatto a situazioni in cui il mercato è poco volatile o stabile, poiché fornisce una protezione di ritracciamento fissa.

Gli utenti possono scegliere il metodo di impostazione del tasso di ritracciamento appropriato in base all'ambiente di mercato corrente e alla propria tolleranza al rischio, per gestire meglio il rischio di trading e bloccare i profitti.

III. Caso di posizione lunga in perdita

3.1 Posizione esistente:

•Tipo di posizione: lunga

•Quantità della posizione: 1 BTC

•Prezzo di apertura: 30.000 U

•Prezzo di mercato corrente: 25.000 U

Perdita lorda non realizzata:

• Perdita lorda non realizzata stimata = (Prezzo di apertura - Prezzo di mercato corrente) Quantità della posizione = (30.000 - 25.000) 1 = 5.000

Impostazione quando il mercato rimbalza ma il profitto è incerto:

•Prezzo di attivazione: 28.000 U

•Tasso di ritracciamento: 5%

Logica operativa:

1. Il rimbalzo del prezzo attiva l'ordine: quando il prezzo di mercato rimbalza da 25.000 U a 28.000 U, il trailing take profit e stop loss viene attivato.

2. Il mercato continua a salire: supponendo che il prezzo continui a salire a 28.500 U, il prezzo di trailing take profit e stop loss verrà adeguato a 28.500 * (1 - 5%) = 27.075 U.

3. Il ritracciamento del prezzo attiva la chiusura:

• Se il prezzo scende da 28.500 U a 28.000 U e poi risale, il trailing take profit non attiverà la chiusura, perché l'ampiezza del ritracciamento non ha raggiunto il 5%.

• Se il prezzo scende da 28.500 U a 27.075 U o meno, il sistema chiuderà la posizione al prezzo di 27.075 U.

Analisi del risultato:

•Prezzo di esecuzione: 27.075 U

•Stop loss: rispetto al prezzo di apertura di $30.000, la perdita è minore.

•Profitto: rispetto al punto più basso del mercato di $25.000, la chiusura a questo prezzo riduce comunque parte della perdita.

3.2 Caso di posizione corta in perdita

Posizione esistente:

•Tipo di posizione: corta

•Quantità della posizione: 1 BTC

•Prezzo di apertura: 30.000 U

•Prezzo di mercato corrente: 35.000 U

Perdita lorda non realizzata:

• Perdita lorda non realizzata stimata = (Prezzo di mercato corrente - Prezzo di apertura) Quantità della posizione = (35.000 - 30.000) 1 = 5.000

Impostazione quando il mercato scende ma il profitto è incerto:

•Prezzo di attivazione: 32.000 U

•Tasso di ritracciamento: 5%

Logica operativa:

1. Il calo del prezzo attiva l'ordine: quando il prezzo di mercato scende da 35.000 U a 32.000 U, il trailing take profit e stop loss viene attivato.

2. Il mercato continua a scendere: supponendo che il prezzo continui a scendere a 31.000 U, il prezzo di trailing take profit e stop loss verrà adeguato a 31.000 * (1 + 5%) = 32.550.

3. Il rimbalzo del prezzo attiva la chiusura:

• Se il prezzo rimbalza da 31.000 U a 31.500 U e poi scende di nuovo, il trailing take profit non attiverà la chiusura, perché l'ampiezza del ritracciamento non ha raggiunto il 5%.

• Se il prezzo rimbalza da 31.000 U a 32.550 U o più, il sistema chiuderà la posizione al prezzo di 32.550 U.

Analisi del risultato:

•Prezzo di esecuzione: 32.550 U

•Stop loss: rispetto al prezzo di apertura di 30.000 U, la perdita è maggiore.

•Profitto: rispetto al punto più alto del mercato di 35.000 U, la chiusura a questo prezzo riduce comunque parte della perdita.

Nota: la logica della distanza di prezzo è la stessa. Per l'impostazione, consultare la logica di impostazione della distanza di prezzo in questo capitolo.

IV. Impostazione simultanea di trailing take profit e stop loss e take profit e stop loss ordinari:

Posizione esistente: 1 BTC posizione lunga

Prezzo di apertura: 30000

Ultimo prezzo di mercato: 30050

Attivazione all'ultimo prezzo di mercato

Tasso di ritracciamento: 5%

Prezzo di stop loss ordinario: 28500

Quando il prezzo di mercato sale a 30060, il prezzo di trailing take profit e stop loss è 30060*(1-5%)= 28557

Se in quel momento il prezzo di mercato scende continuamente da 30060 a 28557, verrà attivato il trailing take profit e stop loss e l'esecuzione avverrà a 28557, e l'ordine di stop loss ordinario impostato verrà annullato automaticamente.

Posizione esistente: 1 BTC posizione lunga

Prezzo di apertura: 30000

Ultimo prezzo di mercato: 30050

Attivazione all'ultimo prezzo di mercato

Tasso di ritracciamento: 5%

Prezzo di stop loss ordinario: 29000

Quando il prezzo di mercato sale a 30060, il prezzo di trailing take profit e stop loss è 30060*(1-5%)= 28557

Se in quel momento il prezzo di mercato scende continuamente da 30060 a sotto 29000, verrà attivato prima lo stop loss ordinario a 29000 con esecuzione al prezzo di mercato, e l'ordine di trailing take profit e stop loss verrà annullato automaticamente.

V. Glossario

Ritracciamento:

•Definizione: nei mercati finanziari, il ritracciamento è una breve inversione del prezzo dopo un aumento o una diminuzione sostenuta. Di solito in un trend rialzista, il prezzo subisce un certo aggiustamento al ribasso e poi continua a salire; mentre in un trend ribassista, il prezzo subisce un certo aggiustamento al rialzo e poi continua a scendere.

Tasso di ritracciamento:

•Definizione: il tasso di ritracciamento è l'ampiezza del ritracciamento del prezzo dal punto più alto o più basso, espressa in percentuale. Misura il grado di aggiustamento del prezzo di mercato durante il ritracciamento.

•Tasso di ritracciamento per chiusura long:

•Definizione: in un mercato rialzista, l'ampiezza del calo del prezzo dal punto più alto.

•Formula: Tasso di ritracciamento = (Prezzo massimo - Prezzo corrente) / Prezzo massimo

•Tasso di ritracciamento per chiusura short:

•Definizione: in un mercato ribassista, l'ampiezza del rimbalzo del prezzo dal punto più basso.

•Formula: Tasso di ritracciamento = (Prezzo corrente - Prezzo minimo) / Prezzo minimo